По моему опыту, эти два таймфрейма являются наиболее надежными для определения торговых возможностей. Отчасти эту проблему можно решать путём уменьшения периода МА. Ведь чем меньше будет период, тем чувствительнее она будет реагировать на каждое ценовое движение.
- Отличаются они только методикой расчета и, как следствие, «чувствительностью» к ценовым колебаниям.
- Как вы можете видеть на изображении снизу, EMA с периодом 15 быстрее реагирует на изменения цен, чем SMA с тем же периодом.
- Автоматизировал практически все что делал руками и получаю от этого огромное удовольствие.
- Хотя скриншот показывает только ограниченное количество времени, вы можете видеть, что скользящие средние перекрестия могут помочь вам в анализе и выбрать правильное рыночное направление.
Скользящие средние как индикатор бокового движения
Видим продолжающийся тренд и 3 практически идеальных точки входа с красивым потенциалом у каждой. Для практического примера посмотрим на следующие скрины актива GBPJPY. Я не торговал его в указанный здесь временной промежуток, поэтому выделена область, где цена всегда была ниже МА 100. Обратите внимание на радиус угла разворота (выделено красным). В местах условного ретеста линий «дорожного тренда» нет никаких резких изломов. Так как дорога длинная и скоростная, то и времени на то, чтобы развернуться, надо много.
Технический анализ для самых маленьких
А вот для акций A/D используется часто и встречается в массе разнообразных стратегий. Это одни из самых востребованных разновидностей индикаторов. Одни из самых популярных индикаторов – это осцилляторы. Разумеется во флете – когда малая волатильность – на пересечения ориентироваться не нужно. Именно скользящая позволяет быстро понять, что происходит с активом, растет ли он или падает.
Типы скользящих средних и их параметры для анализа трендов на Московской бирже
Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно. Именно поэтому можно предсказать движение цены FB (акций Facebook) не имея ни малейшего понятия о том, какое экономическое состояние компании, ее баланс, какие у нее финансовые показатели. Но с техническим анализом в рыночных ставках, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса. Причем, и это просто замечательно – абсолютно любой цены.
Когда они выстраиваются в идеальном порядке, трейдер торгует в долгую, а выход предполагается в момент, когда самая быстрая SMA, пурпурная, пробивает идеальный ордер. Например, SMA(200), примененная на дневном графике, предлагает гораздо более сильную поддержку или сопротивление, чем SMA(200), примененная на часовом или пятиминутном графике. Современные торговые платформы позволяют не пользоваться Excel, а также устанавливать дополнительные параметры скользящей средней при расчете.
В случае, если объемы на всех свечках одинаковы, то простая скользящая средняя совпадает с объемной. Основана на просто пересечении двух простых мувингов, с периодами 14 и 28. В качестве тайм-фрейма используем Н1, наиболее подходящая пара евродоллар.
Начнем с параметра «Период», как вы уже, наверное, догадались, здесь устанавливается требуемый период скользящей средней. Параметр «Сдвиг», позволяет сдвинуть скользящую среднюю вправо относительно графика цены (в данном случае установлен сдвиг вправо на 30 свечей). Скользящие средние в техническом анализе являются одним из самых мощных и в то же время простых инструментов для анализа рынка. Они позволяют трейдеру быстро определять направление долгосрочных и краткосрочных трендов, а также уровни поддержки и сопротивления.
Инвесторы с более длительным временным окном своих сделок не имеют подобных ограничений. Они предпочитают использовать более продолжительные скользящие средние, которые позволяют проще справляться с просадками. Мы можем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления для постановки стоп-лосса. Когда рынок движется в тренде, цена имеет тенденцию отскакивать от динамических уровней.
Это просто потому, что новая запись в более крупном наборе данных окажет меньшее влияние на общие цифры. EMA похожи на SMA в том, что они предоставляют технический анализ, основанный на прошлых колебаниях цен. Однако уравнение немного сложнее, поскольку EMA придает больший вес и ценность самым последним ценовым данным. Хотя значения этих средних скользящих имеют ценность и широко используются, EMA более чувствительна к внезапным колебаниям цен и разворотам. Как вы можете увидеть на диаграмме 1, трейдеры могут сделать скользящее среднее менее восприимчивым к изменению цен посредством увеличения количества периодов, используемых при расчете. Увеличение количества периодов времени в подсчете является одним из лучших способов измерить силу долгосрочного тренда и вероятность того, что он развернется в обратном направлении.
Лично я подобные стратегии давно уже не использую, поскольку они больше предназначены для тех, у кого мало опыта в трейдинге чисто в ознакомительных целях. Перечень не является закрытым, ведь он указан без учёта возможности сочетания с другими индикаторами (полный список протестированных смотрите здесь), например, осцилляторами или объёмом. Мы будем использовать скользящую среднюю для определения наилучших точек входа на графиках. Вы можете оценить силу тренда, посмотрев на крутизну скользящих средних. Если скользящая средняя становится горизонтальной, значит тренд совсем отсутствует.
Трейдеры часто используют эти уровни для определения потенциальных возможностей для покупки или продажи. Одним из основных методов использования скользящих средних является анализ их пересечений. Когда более быстрая (с меньшим периодом) скользящая средняя пересекает более медленную (с большим периодом) снизу вверх, это рассматривается как сигнал к покупке, указывающий на начало восходящего тренда. И наоборот, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз, это сигнал к продаже, указывающий на начало нисходящего тренда.
Характеристические индикаторы — сопровождающие или опережающие. Ниже показано, как убывает вес свечей при удалении от текущей свечи в случае Экспоненциальной и Линейно-взвешенной Скользящей средней. Видно, что быстрее всех на изменение тренда реагируют экспоненциально взвешенная и линейно взвешенная, затем простая и, наконец, сглаженная.
Существует также метод пересечения МА, который включает в себя три скользящих средних. Сигналы генерируются, когда более короткая скользящая средняя пересекает две более длинные МА. Простейшая торговая система на базе трех скользящих средних, к примеру, может включать в себя 5 МА, 10 МА и 20 МА. В восходящем тренде, более «быстрая» скользящая средняя должна быть выше более «медленной» скользящей средней, а для нисходящего тренда — наоборот.
SMA рассчитывается путем взятия среднего арифметического набора цен за определенный период, в то время как EMA придает больший вес недавним ценам и использует коэффициент сглаживания для расчета среднего. При этом, помимо направления МА, смотрят ещё и на относительное положение ценового графика. Если график цены находится выше направленной вверх скользящей, то это говорит о текущем превосходстве быков (а, следовательно, о бычьем рынке и восходящем тренде). А если, наоборот, график цены находится под падающей скользящей средней, то это явный признак превосходства медведей.
Для подтверждения входа в рынок лучше пользоваться дополнительными инструментами. Сам Moving Average выполняет роль динамического уровня сопротивления/поддержки, здесь все зависит от текущей тенденции на рынке. Если 50-дневная средняя, пересекает 200-дневную снизу вверх, это явление иногда называют «Золотым Крестом «, а движение сверху вниз называется « Смертельным Крестом «. Другой вариант получения сигналов о возможных разворотах тенденции – отслеживать пересечение скользящих средних, краткосрочных и долгосрочных.
Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом (самое вкусное). Торги в канале ведутся до тех пор, пока скользящие средние в техническом анализе цена его не пробьет. К сожалению, если бы тренды были прямыми, как стрела, зарабатывать смогла бы и ваша кошка.
При отсутствии же сильного тренда такая торговая система с использованием скользящих средних в качестве технических индикаторов будет давать много ложных сигналов. Еще одним преимуществом скользящей средней является то, что это настраиваемый индикатор. Это означает, что трейдер может выбрать расчетный период времени, соответствующий его торговой стратегии. Скользящие средние часто используются для определения точки входа на рынок, а также для расчета возможных уровней поддержки и сопротивления. MA выступает в качестве уровня сопротивления, когда актив торгуется ниже нее, и как уровень поддержки, когда курс находится выше.